Indicador de divisas do envelope médio móvel

Envelope médio móvel.

Você pode ver no gráfico na forma de duas linhas: a linha inferior é a média móvel deslocada para baixo enquanto a linha superior é a média móvel deslocada para cima. Além disso, o Envelope de média móvel demonstra um intervalo de discrepância dos preços com a média móvel.

O indicador consiste em três linhas:

A linha superior: onde K - por cento do preço em que a média móvel deslocou para cima.

A linha inferior: onde N - por cento em que a média móvel deslocou para baixo.

Os Envelopes médios móveis consistem em 2 médias móveis, que são calculadas como simples, exponenciais, etc. Uma das médias móveis desloca-se para cima. A outra média móvel desloca-se para baixo para o certo percentual, que é conhecido como "um fator de envelope". Em alguns casos, eles também representam a 3ª linha, a média móvel central da qual há um deslocamento. Por exemplo, o envelope de 2% das médias móveis parecerá duas linhas: a primeira média móvel mudou em 2% para cima, a segunda média móvel mudou em 2% para baixo.

Sabe-se que o envelope determina bordas - tanto inferiores como superiores - do movimento normal dos preços do par de moedas. Há um certo princípio de uso: depois de algumas mudanças, o preço geralmente retorna à tendência básica, que é a média móvel central. Está ligado a isso quanto mais o preço difere da tendência básica, mais os comerciantes conseguem lucro, retornando o preço em "um canal normal". Há mais limites de tiras a serem escolhidas se o mercado analisado for inconstante.

Envelopes 'usam várias ferramentas, tais como:

Você deve usar a ruptura de tiras como identificadores de desenvolvimento de turno. Em alguns casos, os Envelopes médios móveis são usados ​​como filtros. Você deve usar a linha superior como uma linha de resistência e inferior como uma linha de suporte após uma seleção cuidadosa do tático de fatores de deslocamento conectado a ele. Compra no fundo e venda na linha superior.

É por isso que quando você compra, por exemplo, quando o preço da moeda primeiro cruzou a média móvel para cima, e depois a tira superior de um envelope. Faça o contrário quando você vende. Quando, no início, o preço cruzou a média móvel de cima para baixo e, em seguida, a tira inferior de um envelope. Esse comportamento faz menos chances de obter sinais falsos. No entanto, se as tendências atuais o sinal certo atua mais tarde, e o comerciante perde uma parte da mudança de tendência, que é igual ou superior ao fator de um envelope.

No entanto, existem algumas carências nesta ferramenta. Por exemplo, os envelopes médios móveis estão atrasados, bem como qualquer indicador construído com base nas médias móveis. Os envelopes médios móveis não podem ser fornecidos sob inconstância contínua como, digamos, Bollinger Bands.

Importante: você deve primeiro testar seu trabalho para a conta de demonstração ou testar como estratégia de negociação e depois usar qualquer indicador em contas reais. Mesmo o indicador mais eficiente quando usado de forma incorreta, fornece uma série de sinais falsos, e no final durante o comércio pode causar grandes perdas.

Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.

As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para ler fundo neste indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre médias móveis.)

O que é um envelope?

Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados.

Desvantagens de Envelopes.

Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.

Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve impedir os negócios de whipsaw rápidos que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote; Como aconteceu, havia apenas tantos whipsaws, mas ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos nas ações de Turnaround: U-Turn to High Returns.)

Outra desvantagem ao usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros na perda de trades.

Fazer com que os envelopes funcionem melhor.

No entanto, observadores de mercado astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas.

Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Mercadorias", ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.)

Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands®, que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque Bollinger Bands® é projetado para conter 95% da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® em lucros de captura usando bandas e canais.)

Educação Forex.

Envelope médio móvel.

Índice.

Geração de sinais.

Faixa de negociação:

Os envelopes podem ser usados ​​durante os intervalos de negociação, pois eles dirão a um comerciante quando a moeda é sobrecompra ou sobrevenda dentro desse intervalo. A Figura 2 é uma explosão da parte direita da Figura 1 da página anterior, desta vez com uma média móvel de 21 períodos e um envelope MA de 1,5%. Uma vez que um intervalo de negociação é identificado, no início de fevereiro, um comerciante poderia ter interpretado vários sinais de compra e venda dos envelopes médios móveis que estariam corretos.

Quando o preço toca o limite superior, é uma boa indicação de que a moeda (aqui o dólar norte-americano) é sobrecompra. Se o preço voltar atrás depois de tocar o limite superior, como acontece neste caso, então um comerciante deve vender o Dólar, ou ficar curto.

O limite superior é quebrado antes do sinal de venda desenhado na figura. A venda automática logo que o preço atingiu o limite, no início de fevereiro, seria um comércio negativo à medida que o preço virar e "percorrer o limite" antes de reverter claramente. (Veja o comentário sobre "montando um limite (pg 5)" no nosso artigo Bollinger Bands. Ao clicar nesses links, as páginas serão abertas em uma nova janela.) Se o ciclo continuar, um comerciante deve fechar sua posição curta quando o preço atinge o limite inferior. Uma vez que o preço começa a diminuir depois de tocar este limite inferior, o comerciante deve comprar o Dólar, ou ir longo, na expectativa de aumento do preço. No ponto 3, o preço novamente se aproxima do limite superior. Mesmo que o preço não atinja as linhas do envelope, o preço volta para o nível 118.90. Este nível de preços atuou como resistência em fevereiro. O preço começa a reverter, e se o comerciante especular que as condições de mercado variáveis ​​continuarão, ele deve fechar sua posição longa e vender, semelhante ao ponto (1). O par de moedas mantém dentro da sua faixa de negociação e esse sinal é o mesmo que no passo (2).

Traders Time Horizons.

Esta técnica é mais adequada para investidores de curto prazo, pois estão melhor posicionados para tirar proveito dessas mudanças cíclicas. A técnica deixa de funcionar se a moeda se destaca do seu intervalo de negociação e começa uma nova tendência. Na primeira metade da figura acima, mesmo que o preço toque o limite inferior, seria muito inoportuno comprar lá, pois o preço continua diminuindo e faz novos mínimos (e o comerciante sofreria uma perda).

Para evitar perdas ao usar esta técnica, um comerciante deve colocar perdas de parada na baixa anterior quando compra ou vai longo (2 e 4), e na altura anterior ao vender ou tomar uma posição curta (1 e 3).

Sinais de tendência.

Para casos em que a moeda está em tendência, os envelopes médios móveis geram sinais de uma maneira muito diferente. Um comerciante usaria preços que penetrariam no limite superior para iniciar uma posição longa porque isso pode ser uma indicação de que a tendência é forte e os preços continuarão aumentando. Se os preços penetrem no limite inferior, ele pode ser tomado como um sinal para iniciar posições curtas. A confiabilidade de usar esta técnica é muito pobre e pode dar muitos sinais falsos. As violações do envelope podem ser usadas como uma forma de identificar a força das novas tendências e identificá-las em geral, mas não devem ser usadas como sinais reais de compra e venda.

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Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.

Como usar o Indicador de Envelope no Forex.

Neste artigo, examinaremos como negociar com os envelopes médios móveis. Vamos falar sobre o que são os envelopes médios móveis, como eles são derivados ou calculados, bem como como eles podem ser usados ​​para negociação (o que é basicamente como um indicador de busca de tendências).

Um envelope médio móvel é um indicador que se baseia em uma média móvel simples ou exponencial e define bandas com base em um desvio de porcentagem definido, criando assim envelopes. Esses envelopes podem ser usados ​​em duas formas.

a) Os envelopes podem ser usados ​​para determinar qual é a tendência do par de moedas quando o mercado está em tendência.

b) Nos casos em que o mercado está vinculado ao alcance, o indicador de envelope médio móvel também pode ser usado para indicar quando um par de moedas é sobrevendido ou sobrecompra, exatamente do modo como um oscilador de momentum.

Em um gráfico típico que exibe o indicador de envelope, veremos um gráfico de um par de moedas com uma média móvel específica como base (a banda do meio). A banda superior é então ajustada em uma percentagem específica acima da média móvel e a banda inferior é definida em uma porcentagem particular abaixo da média móvel. Isso é quase semelhante ao indicador da banda de Bollinger, onde a banda do meio é representada pela média móvel simples de 20 dias, com uma banda superior e inferior nos lados correspondentes do SMA.

CALCULANDO MOVIMENTAÇÃO DE ENVELOPES MÉDIOS.

Então, como são calculados os envelopes médios móveis? Os seguintes parâmetros são usados ​​para determinar como os envelopes são derivados ou calculados.

a) Mudança de configurações médias.

Um componente do indicador de envelope é a média móvel. No entanto, o comerciante deve determinar que tipo de média móvel deve ser usado nas configurações dos parâmetros do indicador. Comumente, as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais são as duas médias móveis amplamente utilizadas na negociação do envelope. O comerciante deve, portanto, decidir se deve usar as médias móveis simples ou as médias móveis exponenciais em uma situação comercial particular. Ao fazer uma determinação de usar médias móveis simples ou exponenciais no cálculo, é pertinente pesar os prós e os contras dos dois tipos de médias móveis.

Como regra geral, as médias móveis exponenciais tendem a dar maior peso aos preços recentes, enquanto as médias móveis simples dão maior peso a todos os preços (recentes e históricos) no período escolhido na média móvel. As médias móveis exponentes são, portanto, mais adequadas para os pares de moedas que são extremamente voláteis ou quando o comerciante tem uma visão de curto prazo para o comércio.

Devemos entender que a média móvel simples e os envelopes médios móveis exponenciais geralmente não são usados ​​no mesmo gráfico ao mesmo tempo. Você deve usar um ou outro, dependendo de quais termos de troca você deseja usar.

Em resumo, use uma média móvel simples no indicador de envelope quando:

& # 8211; O par de moedas não é muito volátil.

& # 8211; Um foco comercial a longo prazo está em vista.

Use uma média móvel exponencial nas configurações do indicador de envelope quando:

& # 8211; O par de moedas é volátil (um indicador de volatilidade pode ser útil a esse respeito).

& # 8211; O comércio será para o curto prazo.

b) Configurações do período de tempo.

Outro componente do indicador do envelope é o período de tempo em que as médias móveis se baseiam. Lembre-se de que, quando se faz referência a uma média móvel, falamos sobre 20SMA ou 50 EMA. O componente numérico é o período de tempo, e o comerciante também deve determinar o melhor período de tempo em que as médias móveis serão baseadas. Em outras palavras, quantos dias deve ser definido no componente de média móvel do indicador de envelope? Qual o período de tempo que um comerciante deve definir para sua média móvel?

Mais uma vez isso dependerá do período de tempo que o comerciante deseja manter para o cargo. Um comerciante que simplesmente quer negociar entrando e saindo das posições no menor tempo possível seria melhor usando períodos de tempo menores em seu cálculo de média móvel. Em contraste, um comerciante que tem mais uma mentalidade de investimento, com o objetivo de superar as tempestades de curto prazo, a fim de colher um grande dia de pagamento meses ou anos na estrada, seria melhor usar um período de tempo mais longo.

c) Desvio de Percentagem de Bandas de Envelope.

Quão amplas as bandas de envelope? É um negócio realmente complicado quando se trata de definir o desvio percentual dos envelopes a partir da média móvel. Para entender a amplitude dos envelopes, é melhor apreciá-lo observando-o neste contexto. As bandas de Bollinger e os canais de preços possuem deslocamentos automáticos que os tornam capazes de ajustar o desvio de suas bandas para responder à volatilidade do par de moedas que são negociadas. No entanto, os envelopes médios móveis não têm essa função, tornando-os muito mais complicados de usar em termos de configuração da largura apropriada para negociação. As bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir o desvio de suas bandas a partir da média móvel. Os canais de preços usam o intervalo verdadeiro médio (ATR) para executar a mesma função. Sem uma maneira padrão de definir as larguras do canal ao usar envelopes, o comerciante seria forçado a fazer isso de outra forma. Um dos métodos disponíveis é usar backtesting histórico para determinar quais as melhores configurações dos desvios de banda para o envelope da média móvel.

Neste exemplo de gráfico, usamos 5% (cor clara), 25% (cor púrpura) e 50% (cor vermelha) desvios para os envelopes na tabela do índice S & P500 em cada lado da ação de preço. Agora observamos para ver quais bandas do envelope foram tocadas pela ação do preço do ativo quando um movimento de preço histórico foi considerado. Podemos ver que o recurso não tocou a banda de envelope de 50% (cor vermelha), mostrando-nos que os envelopes definidos com 50% de desvio eram muito amplos. A ação do preço do recurso tocou as bandas de 5% (cor clara) em ambos os lados, mas isso muitas vezes mostrando que essa configuração era simplesmente muito apertada. Esse tipo de configuração proporcionaria sinais falsos que levariam a muitas falhas. O recurso também tocou as bandas de envelope de 25% (cor roxa), mas o fez com apenas o tipo de regularidade que procuramos. Assim, neste exemplo, o envelope de 25% teria sido a melhor configuração para a largura média do envelope móvel. O mesmo processo pode ser repetido para os pares de moeda a serem negociados, sempre usando o comportamento do preço histórico para determinar quais configurações de largura se adequariam ao comércio.

USANDO O INDICADOR DE ENVELOPE MÉDIO MOVENTE AO COMÉRCIO.

Então, agora que desmistificamos como elaborar as configurações corretas do indicador para usar no indicador, a próxima pergunta é como usamos o indicador de envelope médio móvel para negociar moedas no mercado forex?

Conforme identificado anteriormente neste artigo, uma das formas em que o indicador de envelope de média móvel é implantado é determinar o início de uma nova tendência. Aqui é onde o comportamento da ação de preço em relação às bandas do envelope médio móvel é muito útil. Se o preço do par de divisas se rompe acima do envelope superior, então isso é considerado um desdobramento de alta e o comerciante teria que negociar o ativo de acordo com os princípios que descrevemos neste blog sobre os efeitos da resistência de preços. Então, mesmo que haja um retrocesso, esse pullback seria para o envelope superior que acaba de ser quebrado e o par de moedas é esperado para saltar desta linha de tendência superior e continuar mais alto, já que a banda superior não funcionará mais como uma resistência, mas como suporte.

Por outro lado, se o preço do par de moedas abaixo da faixa inferior do indicador de envelope, isso significa que ocorreu uma quebra de queda. Mesmo que haja um recuo de curto prazo no futuro mais próximo, isso geralmente será rejeitado na faixa de envelope inferior (agora atuando como uma resistência) e espera-se que o par de moedas continue a se dirigir para baixo a partir daí.

Para que estes dois cenários ocorram, a suposição é que o par de moedas está em tendência. Então, o que acontece se o par de moedas estiver em um período de consolidação?

Quando se trata de um par de moedas cujo movimento é plano ou em consolidação, uma dinâmica completamente nova entra em jogo. Desta vez, se a ação de preço tocar na banda superior do envelope médio móvel, então é um sinal de que o par de moedas está sobrecompra e devido a uma correção negativa.

Se a ação de preço do par de moedas começar a perfurar o envelope inferior, isso significa que o recurso deve ser recuperado, já que atualmente é vendido.

Usando esta informação, o comerciante pode então negociar dentro da faixa de movimento de preços vendendo no envelope superior e comprando na faixa de envelope inferior.

O INDICADOR DE ENVELOPE SOBRE MT4.

Se você abrir o aplicativo MT4 do Forex4you, você verá claramente o seguinte:

a) O indicador Envelope é classificado como um oscilador. Então, acessá-lo exigirá que o comerciante clique em Inserir & # 8211; & gt; Indicadores & # 8211; & gt; Osciladores & # 8211; & gt; Envelope.

b) Sob os parâmetros na caixa pop-up que se abre, podemos ver as configurações que precisam ser ajustadas para que o indicador de envelope médio móvel funcione o máximo. As configurações das teclas são o Período, método MA (simples ou exponencial) e o desvio de banda (em%).

Portanto, o comerciante deve saber quando usar a média móvel simples ou exponencial, o período de uso e o desvio das bandas (ou seja, a largura da distância das bandas de envelope superior e inferior). É somente quando as etapas que descrevemos acima para derivar as configurações ótimas para o indicador são seguidas que o comerciante pode usar o indicador para negociação.

TUTORIAL PASSO A PASSO SOBRE TOMAR COMÉRCIO COM A ENSENDIMAGEM MÉDIA MUDANTE.

Ok, então, agora vamos demonstrar como negociar com o indicador de envelope em média móvel, a partir de como derivar as configurações ótimas para a largura do envelope, o método médio móvel a ser usado, bem como o período de tempo. Em seguida, usaremos essas configurações e as aplicamos ao indicador de envelope, posicionaremos o indicador no gráfico e depois procuraremos trocas que podem ser tomadas com base na ruptura de tendências ou na reversão da tendência.

Abra o gráfico do ativo que deseja negociar e configure o indicador do envelope anexando-o ao gráfico três vezes. Ajustar as médias móveis dependendo se o mercado é volátil, ou se você quer negociar no curto prazo ou no longo prazo. Veja o conteúdo acima para obter explicações detalhadas sobre como fazer isso.

Ajuste os desvios dos três envelopes médios móveis, atribuindo três valores diferentes a cada um deles. Também ajuste as cores de tal maneira que os três envelopes tenham três cores diferentes. Em outras palavras, as bandas do envelope 1 e # 8217 devem ter a mesma cor, e os envelopes 2 e 3 também devem ser ajustados da mesma forma. Veja o gráfico S & P500 para ver como isso deve aparecer quando você terminar. Este passo é decidir qual desvio se adequa melhor ao gráfico.

Olhe para a ação de preço e decida se o gráfico está em tendência ou limite de alcance. Se a ação de preço estiver vinculada ao alcance, compre no envelope inferior e venda no envelope superior quando o mercado for sobrevendido ou sobrecompra, respectivamente. Se o mercado estiver tendendo, troque como especificamos para os mercados de tendências, que está na quebra da correspondente banda de envelope.

Lembre-se de prestar atenção ao gerenciamento de riscos para gerenciar seu risco nas negociações.

Em conclusão, devemos observar o seguinte sobre o uso do indicador de envelope móvel médio.

a) Existem dois usos do indicador de envelope médio móvel. O primeiro é determinar a nova tendência do par de moedas, quando o par de moedas está em tendência. O segundo é determinar as condições de mercado de sobrecompra ou sobrevenda com vista a reversões do mercado de negociação, quando o par de moedas está consolidando.

b) O truque no uso dos envelopes médios móveis está na configuração dos parâmetros apropriados, e as melhores configurações podem ser obtidas pelos métodos que descrevemos acima.

c) No final do dia, as recompensas que acompanham os negócios geralmente valem o esforço.

As opiniões do autor são inteiramente próprias.

Sobre o autor.

Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4.

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